• Os dados do ICC Trade Register mostram que os produtos de trade finance mantêm os seus perfis de risco de crédito favoráveis em comparação com classes de ativos semelhantes devido a baixas taxas de incumprimento e o curto tempo de recuperação.
• As perdas esperadas caíram ou permaneceram planas, e as taxas de incumprimento já baixas caíram na maioria dos produtos – em linha com o aumento do PIB global, tendo havido melhoria no perfil de crédito global do trade finance.
• Apesar de um ligeiro aumento nas perdas esperadas, devido a um pequeno aumento das taxas de incumprimento, o risco geral no financiamento das exportações permanece muito baixo, particularmente considerando o apoio da Export Credit Agency (ECA).
A Comissão Bancária da Câmara de Comércio Internacional (ICC) divulgou o relatório 2017“Trade Register - Global Risks in Trade Finance”. O relatório revela a natureza de baixo risco das transações que apoiam o comércio global e confirma que os produtos de trade finance continuam a apresentar para os bancos baixos níveis de risco de crédito.
O Relatório de 2017, produzido com o apoio dos parceiros deste projeto da ICC – “The Boston Consulting Group” e “Global Credit Data” – vem apresentar informações de 22 bancos membros da ICC, com uma visão global dos perfis de risco de crédito das transações comerciais e de financiamento das exportações. Baseia-se numa exposição de mais de US$10,5 triliões e mais de 20 milhões de transações de trade finance, entre 2008 e 2016. Os produtos de trade finance são Cartas de Crédito de Importação e de Exportação, Empréstimos para Importação/Exportação e Garantias de Desempenho, e o conjunto de dados do Trade Finance de 2016 inclui aproximadamente 40% dos fluxos tradicionais de comércio, excluindo empréstimos para importação/exportação.
"O Trade Register 2017 reitera o que vimos anualmente desde que o projeto foi iniciado em 2009: o trade finance representa uma classe de ativos confiável e de baixo risco e deve ser considerado favoravelmente pelos reguladores, pelas partes interessadas da indústria e pelos investidores institucionais", disse Daniel Schmand, presidente da Comissão Bancária da ICC. "À medida que o tratamento regulatório do trade finance evolui, continua a ser crucial a sua defesa, baseada em factos e apoiada em dados sobre as características do trade finance."
Os últimos resultados sobre o trade finance revelam que a perda esperada nos produtos continua a poder comparar-se de forma favorável em relação a outras classes de ativos similares, como empréstimos de grandes empresas e pequenas e médias empresas. As taxas de incumprimento devedoras ponderadas de 2008 a 2016 são baixas em todos os produtos e em todas as regiões, em 0,38% para as Cartas de Crédito de importação, 0,05% para exportação, 0,80% para empréstimos para importação / exportação e 0,47% para garantias de desempenho. Isto complementado com tempos curtos para a recuperação e taxas de incumprimento relativamente similar para a perda em classes de ativos comparáveis.
O financiamento das exportações também apresenta um risco muito baixo para os bancos, com baixas perdas esperadas decorrentes de uma combinação de baixas taxas de perdas em caso de incumprimento e de probabilidade de incumprimento. A taxa de perdas em caso de incumprimento no financiamento da exportação apresenta-se particularmente baixa porque a maioria das transações são cobertas por ECAs apoiadas por governos da OCDE em aproximadamente 95% de seu valor, minimizando a soma que os bancos têm de pagar. Em 2016, o financiamento da exportação registou um ligeiro aumento nas perdas esperadas, impulsionadas pelo pequeno crescimento das taxas anuais de incumprimento, consistentes em todas as categorias de ativos, exceto instituições financeiras.
O Trade Register fornece informações críticas para os bancos sobre modelagem do trade finance e apresenta um argumento forte para que este seja tratado como uma verdadeira classe de ativos por parte dos reguladores.
As baixas taxas de perda apresentadas constituem um importante contributo para a modelagem das recentes regras contabilísticas “IFRS 9” que exigem o reconhecimento atempado de perdas de crédito.
"Dado a continuação da modelagem regulatória exigida pelas regras finais de Basileia III, o Trade Register continua a ser uma ferramenta relevante e importante para os bancos", disse Krishnan Ramadurai, novo presidente do Projeto Trade Register da ICC.
A ICC também identificou oportunidades para melhorar e desenvolver o projeto, melhorando a qualidade e a metodologia dos dados e ainda procurando alinhar a qualidade dos dados com a prática regulatória.
Faça o download do ICC Trade Register 2017.
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